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招商期货-因子模型数据统计周报-200301
  要点:   受全球疫情等多方面消息影响,本周各类因子均出现较大回撤。其中流动性因子表现相对较好,收益率-4.01%;成长因子表现相对较差,收益率为-9.25%。   动量因子优...[详细]
2020-03-02 分享者:kogunka 作者:刘光智,何川 评级: 页数:8 页
光大证券-金工量化月报:震荡调整已至,或有小幅回调-200302
  择时与风格:震荡调整已至,或有小幅回调   3月择时观点:结合我们情绪面、技术面、衍生品的模型观点,我们认为当下市场走势稍显谨慎。市场情绪较为低迷,但量化模型指标观点尚未有大幅...[详细]
2020-03-02 分享者:hlovey2008 作者:刘均伟,周萧潇,胡骥聪 评级: 页数:18 页
西部证券-大类资产周报:权益短期或超跌反弹,中期仍建议防守配置为主-200302
  ●核心结论   大类资产表现   上周(2020-02-21至2020-02-28)市场主要受肺炎疫情冲击后大幅下跌,国内市场大盘、中盘、小盘有较明显下行,海外方面港股、标普5...[详细]
2020-03-02 分享者:hanyang_35 作者:王红兵 评级: 页数:16 页
银河证券-金融工程报告:机构事件类策略股票组合-200302
  核心观点:   2020年2月份全A收益-0.03%,沪深300收益-1.59%,中证500收益1.37%,策略收益4.52%;3月初调入的股票组合是迈瑞医疗、博雅生物、海康威...[详细]
2020-03-02 分享者:jeanne0025 作者:吴俊鹏 评级: 页数:7 页
天风证券-FOF组合推荐周报:市场上周大幅调整,关注规模低估FOF组合长期盈利能力-200302
  日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
2020-03-02 分享者:67135970 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
东莞证券-量化周报:预测下周大盘周初呈现反弹,小幅震荡而后再次回落-200301
  投资要点:   本周回顾(2020/2/24-28):   本周(2020/2/24-28)市场出现一定调整,调整幅度:创业板>中小板指>沪深300>上证综指>上证50。各大指...[详细]
2020-03-02 分享者:小龙虾 作者:包冬青 评级: 页数:9 页
东方证券-金融工程:上周华夏中证5G通信ETF规模逆势上涨86亿,日均成交额突破50亿-200301
  研究结论   基金发行动态:上周,国内新成立基金一共33只,其中股票型基金5只,混合型基金9只,债券型基金17只,另类投资基金2只,债券型基金在该周期内成立数目最多。上周,国内...[详细]
2020-03-02 分享者:anyon8 作者:朱剑涛,邱蕊 评级: 页数:10 页
开源证券-市场微观结构研究系列(4):A股行业动量的精细结构-200302
  行业指数存在弱动量效应   在A股市场中,行业指数存在着弱的动量效应。所谓动量效应,是指过去表现较好的行业,在未来仍然倾向于有较好的表现。在行业轮动的建模实践中,动量效应是否仍...[详细]
2020-03-02 分享者:wfby1818 作者:魏建榕 评级: 页数:10 页
东海证券-金融工程日报-200302
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-5.70%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-6.96%)跌幅最大;最近22个...[详细]
2020-03-02 分享者:Kerway 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
申港证券-金融工程周报:每周指数荟萃-200302
  投资摘要:   本周市场回顾。本周6个宽基指数全线下跌,前期大小盘分化的局面小幅反转。创业板高处不胜寒,暴跌6.96%,稳坐末席,上证50虽然表现最优,仍然大跌4.96%。28...[详细]
2020-03-02 分享者:kh1gs555 作者:曹旭特 评级: 页数:8 页
华泰证券-金工林晓明团队每周观点:上周极端行情历史上出现过几次?-200301
  创业板两度大跌,市场的核心矛盾是方向而非风格   2月26日创业板指出现较大幅度下跌,但是以上证50为代表的大盘价值股跌幅较小,煤炭、银行、建筑、钢铁、房地产等行业上涨比例较高...[详细]
2020-03-02 分享者:Ultrastan 作者:林晓明,李聪,刘志成 评级: 页数:13 页
太平洋证券-“待时”系列十三:创业板估值下行至历史中位数,调整已近尾声-200301
  报告摘要   市场监控:创业板回调后估值已不贵,TMT换手率近历史最高位。市场估值:整体处在历史较低水平,创业板估值下行至历史中位数;行业估值:周期及地产处历史低位,TMT估值...[详细]
2020-03-02 分享者:yuhang123 作者:徐玉宁 评级: 页数:13 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-200301
  上周表现   上周(2020.02.24~2020.02.28),中证800等权指数涨跌幅为-5.61%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-7.68%,策略超额收益率为...[详细]
2020-03-02 分享者:fjlbohe 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:7 页
东北证券-来自13个主要指数的暴跌规律统计:为什么我们说暴跌是加仓的时机?-200302
  报告摘要:   观点综述:根据我们对国内外主要指数暴跌当天所处不同牛市和熊市阶段进行逐一统计,结果都共同指向了暴跌之时,平均意义上均处于底部1/3分位数左右。因此,无论是牛市和...[详细]
2020-03-02 分享者:mushunhong 作者:肖承志 评级: 页数:28 页
财通证券-多因子跟踪报告:各类指数回撤较大,高Beta股票出现修正-200301
  投资要点:   一周市场回顾   上周市场走势较大幅度回撤,股票市场的各类指数全面收获负收益,出现了较大反转。上周市场情绪仍以大市值股票为主,180价值和500价值回撤幅度较小...[详细]
2020-03-02 分享者:Winglfy2005 作者:陶勤英,张宇 评级: 页数:16 页
光大证券-资产配置月报:密切关注海内外风险指标上升,但不必过度恐慌-200301
  关注全球市场风险释放,但不必过于恐慌。   1)美股近一个月年化波动约22.9%,而2008.10-11月近80%;目前需密切关注经济、流动性的情况,不必过度恐慌。   2)疫...[详细]
2020-03-02 分享者:p963 作者:邓虎 评级: 页数:17 页
西部证券-风格因子和量化组合跟踪周报:上周市场大幅回调,低估值、低换手风格表现较好-200301
  核心结论    市场主要宽基指数和行业指数过去一周表现   回顾过去一周(2020/2/24~2020/2/28),市场出现大幅回调。宽基指数表现方面,中证1000跌幅最大,下...[详细]
2020-03-02 分享者:a877877877 作者:王红兵 评级: 页数:18 页
光大证券-金工量化周报:估值因子本周表现出色-200301
  多因子模型   因子表现:估值因子表现出色,质量因子有所回撤   组合表现:本周光大Alpha1.0(全A150)组合下跌4.69%,同期中证500指数下跌5.75%,组合本周...[详细]
2020-03-02 分享者:budgan 作者:刘均伟,周萧潇,古翔 评级: 页数:35 页
东方证券-《FOF系列研究之二十八》:构建特定风格的基金组合-200301
  研究结论   本篇报告的目标是寻找风格长期稳定的基金,构建成长或价值类基金组合,作为FOF投资者配置工具。若对市场风格已经有了预判,选择特定风格的基金组合可以获取额外的风格收益...[详细]
2020-03-02 分享者:sfan129 作者:朱剑涛,邱蕊 评级: 页数:16 页
天风证券-资产配置与行业轮动月报-200301
  宏观指数月频跟踪:经济数据真空期,但流动性已打出“提前量”   多数经济数据是1-2月合并发布,使得当前经济数据处于真空,2月份的TFMAI同比和环比不更新数值。但社融类数据明...[详细]
2020-03-02 分享者:smilehui0830 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:11 页
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